¿Que son Bandas de Bollinger?

Las bandas de bollinger consisten en tres curvas dibujadas en relación al precio. Estas tres curvas son la banda superior, la banda inferior y la banda media. La banda media es, por norma general, una media móvil simple y, por tanto, nos provee de información sobre la tendencia. A partir de la banda media se calculan las bandas superior e inferior mediante una desviación estándar. El intervalo entre las bandas superior e inferior nos da información sobre la volatilidad o actividad del mercado. Por defecto, los parámetros son media móvil simple de 20 periodos y 2 desviaciones estándar para el cálculo de las bandas superior e inferior. (Nota: en algunas plataformas y software de análisis gráfico la banda media no se muestra).

Como ves, las bandas de Bollinger nos provee de una doble información: tendencia y volatilidad. Cuando el mercado está en calma las bandas de Bollinger se contraen, cuando el mercado es más activo las bandas de Bollinger se expanden.

¿Cómo utilizar las Bandas de Bollinger?

Normalmente se utiliza como indicador de volatilidad del mercado.

Si las bandas se abren respecto a la media entonces la volatilidad ha aumentado; y si las bandas se estrechan querrá decir que la volatilidad es baja.

Hay inversores que utilizan las Bandas de Bollinger para comprar cuando el precio está en la zona de su línea inferior y venden cuando el precio llega a la zona de la línea superior, es decir lo utilizan como zonas de soportes y resistencias.

¿Que es un GAP?

Los gaps, que se pueden traducir como huecos, son zonas del chart en las que no se ha cruzado ninguna operación, es decir áreas en las que la curva de cotizaciones forma un hueco o salto entre dos sesiones consecutivas. Generalmente los gaps de producen cuando entre dos sesiones ha aparecido alguna noticia, rumor o simplemente sentimiento capaz de modificar intensamente el comportamiento de los inversores. Si la noticia es positiva los nuevos compradores no encuentran nadie que quiera vender a los precios anteriores, y la nueva cotización esta mucho más alta que la ultima, dejando entre ambas un hueco o gap. 

Por el contrario si la noticia es negativa, la avalancha de vendedores no encuentra ningún comprador que este dispuesto a pagar los anteriores precios y cae fuertemente antes de que se produzcan las primeras compras, dejando también un hueco o gap entre la cotización de la sesión anterior y la cotización de la sesión actual.

Existen tres tipos de gaps: gaps de ruptura, gaps de continuación y gaps de agotamiento. Los gaps de ruptura suele ocurrir al final de una figura chartista (por ejemplo la ruptura de un triángulo) o cuando se supera una línea de resistencia, y suele marcar el principio del movimiento. Suelen ir acompañados de un fuerte volumen de negocio, como es habitual en las rupturas fuertes de las figuras chartistas y es una buena señal de compra. 

Los gaps de continuación suelen producirse hacia la mitad del movimiento esperado después del gap de ruptura. A veces se producen varios gaps de continuación prácticamente a continuación uno de otro, lo que es señal de la fortaleza del movimiento, y debe interpretarse como una señal de continuidad del movimiento. Los gaps de agotamiento aparecen al final del movimiento, después de los correspondientes gaps de ruptura y de continuación, constituyendo una buena señal bajista. Los gaps por si solos constituyen figuras chartistas con pobres señales de compra o venta, pero son muy interesantes para confirmar otras figuras o análisis chartistas. 

En esta imagen podemos ver el GAP:

¿Que es un PullBack?

Un “pull back” o retroceso no es más que, una vez el precio supera una zona de soporte, resistencia o una línea de tendencia, vuelve a la zona de dicho nivel para posteriormente seguir con la nueva dirección.

Como podemos ver en la imagen hay un cambio de tendencia y el precio vemos que vuelve a llegar a nuestro resistencia que hemos puestos y puede volver a la tendencia inicial.

Es una técnica la utilizan muchos trades pero la dificultad es identificar si es un falso pullback o no, pero para asegurarnos podremos poner un Stop Loss por encima de nuestro soporte que pasara a ser una resistencia, a si podremos asegurarnos de que si nuestro pullback vuelve a su tendencia inicial no perder tanto dinero.

¿Tu que perfil eres de trader ?

Buenas tardes.

Hoy os voy hablar de distintos perfiles de trader ya que casi nunca encontraras dos traders que operen exactamente igual que utilicen el mismo sistema y horario, os comentaré de una forma simple algunos tipos generales de trader:

Fibonacci parte 2

Buenas tardes.

Hoy voy ha seguir explicando Fibonacci para el trading , si alguien no ha visto la parte 1 a qui os la dejo : Fibonacci Parte 1

El segundo punto que voy hablar es sobre la aplicación de Fibonacci en los graficos.

Los niveles de Fibonacci en un gráfico de precios, nos permiten dividir los movimientos de las cotizaciones en rangos o niveles que son proporcionales a los radios mencionados con anterioridad.

Para entender mejor este concepto podemos observar en el siguiente gráfico para el par EUR/USD una serie de niveles de Fibonacci en los cuales hay alta probabilidad de que se produzcan retrocesos de Fibonacci:

Claramente se puede observar como en varios puntos de los radios de Fibonacci el precio rebota y continúa la tendencia alcista. Sin embargo si se observa bien la imagen se pueden encontrar varias roturas en esos niveles por lo cual es importante que el trader tenga cuidados y no abran una posición de forma automática cuando las cotizaciones se aproximan al nivel 61.8% o al 38.19% por ejemplo. Como cualquier otro indicador de análisis técnico, los radios de Fibonacci pueden ser muy subjetivos en el sentido de que brindan mucho margen para la interpretación y las ideas personales. Sin embargo como se verá seguidamente es posible contrarrestar esa subjetividad y aprovechar la información que nos brindan los niveles de Fibonacci.

Donde fijar los niveles de Fibonacci

Para usar los retrocesos de Fibonacci en un gráfico de cotizaciones debemos saber donde colocar los anclajes a partir de los cuales serán calculados los niveles respectivos. En primer lugar estop depende de si estamos ante una tendencia alcista o bajista. En caso de que el mercado esté en una tendencia alcista se coloca el punto de anclaje 0% (Nivel 0%) en el máximo alcanzado y el punto 100% (Nivel 100%) en el mínimo alcanzado. Si se toma como ejemplo el gráfico anterior se puede observar como el precio rebotó en varias ocasiones en los niveles 23.6% y 38.2%, los cuales son niveles conocidos y determinados de antemano y que pueden emplearse como guías para abrir o cerrar posiciones.

Si bien puede pensarse que lo ocurrido en este ejemplo es solo casualidad, la realidad es que este tipo de relaciones ocurre con frecuencia en todos los gráficos sin importar el marco de tiempo que se emplee, sea de 5 minutos, 1 hora o 1 semana.

En ese mismo gráfico se muestra un ejemplo de lo que pudo haber sido un trade empleando los niveles de Fibonacci. En este caso se muestra una buena relación Ganancia/Pérdida, ya que la distancia entre el precio de entrada y el Stop Loss (nivel de Fibonacci inferior) es bastante menor a la distancia de la entrada al precio objetivo de toma de ganancias. De esta manera los retrocesos de Fibonacci constituyen una buena herramienta para fijar Stop Loss, Take Profit y para operar con un buen radio de Ganancia/Pérdida.

¿Qué es un Hedge Fund?

Buenas tardes.

Hoy os voy hablar sobre  Hedge Fund.

Un hedge fund (fondo de cobertura) es un tipo de fondo de inversión que se caracteriza porque dispone de un alto grado de libertad en la gestión de su patrimonio. Esta libertad se puede utilizar igualmente para realizar estrategias de cobertura de riesgos o para lo contrario, incrementando la exposición al riesgo con el objetivo de maximizar la rentabilidad esperada.Por ello, un hedge fund no es necesariamente un fondo de inversión más arriesgado que uno de otra tipología, aunque sí que es cierto que generalmente lo son.

Os  voy ha decir algunas estrategias que utilizan: 

1-Apalancamiento

El apalancamiento en términos simples es esencialmente dinero prestado y puedes utilizarlo para maximizar tus beneficios.Sin embargo, la otra cara de la moneda es que si no tienen un sistema sólido suelen acabar con una llamada a margen y perder todo el dinero de los inversores, a pasado en varias ocasiones.

Esta estrategia consiste en tener a varios Traders operando con diferentes sistemas y muy apalancados.

2-Operaciones solo en largo

es una estrategia que opera solo con posiciones en compra para maximizar sus ganancias. El núcleo de esta estrategia es maximizar el alpha entre el índice de referencia y los fondos específicos. 

3-Operaciones solo en corto

Estos solo operan con posiciones en corto, venden todo lo que "pillan", podemos pensar que es una estrategia de alto riesgo, pero si nos paramos a pensar.. es el 50% de las posibilidades, tenemos las mismas probabilidades que estando en largo.

4-Estrategias de compra y venta

Estas posiciones largas y cortas en algunos casos son ejecutadas juntas (Hedging) para mantener las perspectivas de ganancias en mente.

Esta estrategia se usa en largos periodos de tiempo, cuando una "pata" del Hedging entra en beneficios y el activo está en zonas de S/R importantes se suele cerrar la operación que tiene beneficios para intentar que la otra vaya reduciendo la perdida acumulada.

5-Value o Equity Arbitrage

es una situación en la que un fondo de cobertura utiliza la diferencia en las tasas de descuento para fijar las ganancias. Esto se utiliza generalmente para la deuda y su función exacta se puede explicar mejor con un ejemplo. Suponiendo que toman una posición en dos bonos, aunque sus fechas de vencimiento y calidad crediticia es similar, la tasa del cupón podría ser diferente. Uno podría ser un 5% uno y otro 7%. 

Lo que los objetivos del gestor de fondos de cobertura es cubrir esta diferencia 2% de una manera que da el mejor valor por su dólar invertido.

6-Esperanzas de recuperación

Si la diligencia debida del fondo de cobertura revela significativamente un fuerte potencial de recuperación, se podrían comprar estos bonos a bajo precio. Si bien esta es una propuesta arriesgada en términos de un escenario en el que la empresa no muestra ninguna mejora, pero la relación rentabilidad ajustada al riesgo es muy atractiva si el cambio esperado se realiza. Esto podría ser una enorme mina de oro para el fondo.

7-Operaciones impulsadas por eventos económicos

Muchas veces varios fondos de cobertura tienen posiciones como resultado de algunos eventos que podrían haber tenido lugar y cosechar las ganancias de la misma en una fecha posterior.

8-Fondos Quant

Esta es una estrategia única en fondos de cobertura empleada para maximizar la rentabilidad. En esto, los gestores de fondos de cobertura cuantitativos recurren a varios modelos estadísticos complejos e intensamente peinan datos en un esfuerzo por concentrarse en la alpha que pueden estar presentes en las anomalías del mercado.

¿Qué es un sistema de trading?

Buenas tardes.

Hoy os voy ha explicar que es un sistema de trading ya que hice la entrada Primer Sistema de Trading , pero me he dado cuenta de que no he explicado que es un sistema trading por lo tanto  esta entrada os voy a explicar que es.

Un sistema trading es un conjunto de reglas que definen de forma inequívoca la forma de operar uno o varios instrumentos financieros con la finalidad de obtener beneficios. Dicen los expertos que un sistema solo existe si está por escrito, de forma que no debe haber ningún tipo de ambigüedad en la metodología de inversión que se pretende aplicar. Las reglas deben ser coherentes entre sí y no pueden contradecirse.También hay ventajas y desventajas, os voy ha decir algunas.

Ventajas:

• No es emocional, nuestros resultados no dependerán de nuestro estado de ánimo o habilidad en el momento de ejecutar la operación.

• Es 100% objetivo y no se presta a interpretación. Es imposible engañarse a uno mismo. Una señal de compra es siempre una señal de compra, da igual que sepamos que mañana se va a publicar un dato relevante del mercado (suponiendo que eso no está incluido en la estrategia) o que pensemos que en esta ocasión la señal no va a dar buen resultado.

• Tiene pocas reglas. Con un conjunto limitado de reglas (menos de 10 y en ocasiones menos de 5) se puede crear un sistema de trading bastante bueno. El inversor no tiene la sensación de que hay algo que desconoce que le puede influir en las operaciones. Todo está incluido en ese conjunto de reglas. Si con este número limitado de reglas el sistema funciona entonces no hay ninguna necesidad de complicarlo más.

• Es cuantitativo o “medible”, eso quiere decir que por adelantado vamos a tener una idea aproximada de la evolución de nuestros resultados. Esto es una gran ven-taja por dos razones. La primera es que nos permite estar preparados psicológicamente para los periodos difíciles. La segunda es que disponemos de unos datos de simulación que nos van a permitir implementar estrategias de gestión de capital para mejorar los resultados.

Desventajas:

• No se tiene todo en cuenta. Cualquier evento inesperado en los mercados suele aumentar la volatilidad de estos. Un inversor que sigue un sistema debería ignorar esta nueva información porque se supone que no debe desviarse de su sistema y que esto ya debería estar incluido en los datos sobre los que ha simulado. Evidente-mente esto no siempre se cumple y con frecuencia cuando el mercado reacciona con fuerza muchos sistemas (especialmente aquellos diseñados para un entorno poco volátil) generan pérdidas.

• Con frecuencia el inversor tiene la sensación de que podría hacerlo mejor sin sistema. Cuando un sistema entra en un periodo de pérdidas o drawdown, el inversor empieza a pensar que no tomaría esta u otras señales, que en su lugar operaría de otra forma. Dependiendo del inversor operar sin sistema podría reportarle más beneficio o no, pero se asume que aquel que ha decidido operar un sistema es porque cree que este sistema le dará mejores resultados que operar sin él.

• Los sistemas no funcionan de por vida. Un buen ejemplo es el sistema de las “tortugas” (sistema basado en comprar y vender nuevos máximos/mínimos en el mercado). Un mercado lateral prolongado hizo que el sistema de las tortugas dejara de funcionar. ¿Quién puede operar un sistema que produce pérdidas durante dos años o más? Quién tomará todas las señales al tercer año? El que opera un sistema y se da cuenta de que ha dejado de funcionar debe seguir investigando. Diseñar sistemas es una tarea que nunca termina.

• Un sistema requiere tomar todas las señales. Para bien y para mal. Supongamos que operamos un sistema seguidor de tendencias con un 35% de aciertos (bastante típico). Eso quiere decir que el 65% de nuestras operaciones resultarán en pérdidas. Una minoría de operaciones generarán suficiente rentabilidad como para compensar la mayoría de las pérdidas. Si nos vamos de vacaciones o no podemos introducir una orden, y resulta ser de las ganadoras entonces habremos arruinado el sistema solamente por fallar en la ejecución de una orden, ya que los resultados quedarán alterados y hasta que no llegue la nueva operación perteneciente al 35% de ganancias todo serán pérdidas.

Mi opinion es que ,operar con un sistema no es fácil y no implica el éxito por si , sin embargo sus ventajas pueden hacer que sea la opción más aconsejable para conseguir la rentabilidad de forma regular en la gran mayoría de inversores.

Primer Sistema de Trading

Buenas tardes.

Como digo hoy os voy ha enseñar y explicar un primer sistema de trading, este sistema trabaja con indicadores de fuerza(Volatilidad) de Forex, con que podremos filtrar señales falsas y estar con la tendencia principal , vamos a ver  como funciona este sistema de trading.

Voy ha enseñar un Gráfico:

Como podemos ver hay muchos colores , pero este sistema se basa como un mapa de calor,es decir, cuando esta en verde compramos y cuando esta en rojo vendemos.

Este sistema se puede utilizar en cualquier Temporalidad y Divisa o Indice, pero contra menos sea tu temporalidad menos sera tu Take Profit por lo tanto se recomienda poner el gráfico a 1H para alcanzar una media de 30 pips.

¿Cuando se produce una señal en el Sistema de Trading?

El stop loss verás que se sitúa en la parte baja o alta del indicador en forma de canal, el take profit ya sabes que corre de tu cuenta intenta que sea mínimo 1:1 respecto al SL o busca zonas de S/R.

Verás que este indicador:

Podemos observar que tiene varios colores , el rojo y el naranja es para confirmar la venta en cambio el verde y el azul comprar.

Otra cosa que voy ha explicar es cuando comprar y cuando vender.

Vemos que se alinean todos los colores junto a la flecha, el SL lo situaríamos sobre la banda roja del canal.

En este caso el Stop Loss lo situaremos en la banda azul del canal.

Recomiendo que si tenemos una fuerte tendencia bajista como ahora tenemos en el EURUSD procura solo abrir posiciones bajistas hasta que un TF superior confirme el cambio de tendencia principal.

Fuente: http://www.jontrader.com/

Si queréis este sistema trading solo os hace falta subscribirse gratis en su pagina web