¿Qué es el drawdown?

Cuando hacemos trading, aparece lo que se conoce como probabilidad de ruina. El riesgo de ruina existe por la sencilla razón de que estamos realizando inversiones en los mercados que tienen una importante base aleatoria. Este es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en el momento de elegir nuestro sistema de Money Management, y para ello utilizaremos el drawdown o pérdida máxima.

El objetivo de nuestra gestión de capital será mejorar el ratio rentabilidad/riesgo, donde:

• La rentabilidad es el retorno neto que genera nuestro sistema de trading.

• El riesgo nos lo dará el drawdown máximo.

El Drawdown representa un retroceso en nuestra curva de resultados. A lo largo de nuestra curva de resultados tendremos varios drawdowns, pero el que más nos va a interesar va a ser el máximo que está directamente realcionado con el nivel de riesgo de nuestro sistema de inversión.

En este gráfico representamos una curva de liquidez donde tenemos 3 drawdowns y cual sería el drowdawn máximo. Mientras la curva de liquidez no supere el último máximo dibujado, cualquier descenso por debajo de los niveles actuales se tendrá que considerar como parte del drawdown máximo.

Generalmente los inversores se prestan atención únicamente a la curva de resultados, y mientras ésta suba no se preocupan por nada. Pero no piensan en cuanto puede sufrir el sistema para lograr esos resultados. Estudiando el drawdown del sistema nos informa de si estamos corriendo riesgos demasiado elevados que nos pueden arruinar en momentos donde vengan las rachas perdedoras.

Gestión de capital

Buenas noches

Hoy os voy hablar sobre la Gestión de capital ,es decir, da igual que tengas muchos indicadores que sepas mucho sobre un mercado , divisa ... lo importante saber es cuanto perder por cada operación.

Lo principal es decir que la gestión monetaria o de capital sirve para darle tiempo a un sistema de trading para demostrar que es ganador y, al mismo tiempo, conseguir que nos proteja mientras ese momento llega y, además, para darnos la tranquilidad necesaria para operar con una cierta tranquilidad.

Los trader novatos como yo tenemos una posibilidad de acierto unos 60 % o 75 %pero eso no quiere decir que habitualmente no se enfrenten a rachas perdedoras que pueden destrozar sus cuentas y, como sin cuenta no se puede operar, el objetivo último de nuestra gestión monetaria siempre debería ser hacer el máximo dinero posible mientras conservamos el capital que nos va a permitir seguir operando.

Vamos a dar algunos consejos para limitar las perdidas:

1- No arriesgues más del 1% en cada operación.

2- Piensa que tu capacidad económica es la que marcará tu resultado en el trading, junto a tu habilidad.

3- Piensa en términos de puntos.

4- Limita el máximo de riesgo en posiciones abiertas y gestiona los mercados de forma inteligente. 

5- Plantea por adelantado el escenario de beneficio y protege tus posiciones ganadoras. 

6- No intentes llevar razón y asume que los stops, en el fondo, te benefician 

7- No intentes promediar