¿Que es el backtesting?

Que es el backtesting

Es el proceso por el cual vamos a probar una estrategia/sistema en períodos de tiempo anteriores con el fin de medir su eficacia y así poder aplicar dicho sistema en el futuro.
Hay traders que no son partidarios de hacer Backtesting argumentando que los datos pasados no aseguran que en el futuro sean iguales, y que el mercado va evolucionando. Esto es así, el mercado evoluciona y los datos pasados no son necesariamente los mismos en el futuro, pero realizar un buen Backtesting con un buen número de operaciones y de un período largo de tiempo nos dará unas estadísticas muy reales de lo que podemos conseguir en el futuro.

Es una técnica que normalmente da “pereza” realizar, y se prefiere empezar con una cuenta demo o peor aún con una cuenta real.
Hay que tener en cuenta que mientras con el Backtesting podemos realizar varias sesiones bursátiles en un día, con una cuenta demo, lógicamente, sólo podremos hacer la del día correspondiente.
Otra característica por la que desde windowbolsa defendemos el Backtesting es la confianza en el sistema que le da a un trader el haber realizado cientos de operaciones, lo que equivale a muchas horas de ver gráficos.

Tipos: Manual /Automático

Hay dos maneras de realizar Backtesting:

Manual: Es parecido a hacer trading discrecional. Iremos a sesiones bursátiles pasadas con datos reales, y será el trader quien irá colocando las órdenes correspondientes. Para este tipo de Backtesting disponemos de programas informáticos que nos ayudaran a “ir al pasado” y operar como si estuviéramos en real. Otra manera puede ser imprimirse varios gráficos del pasado e ir operando sobre el papel.

Automático: También aquí es parecido al trading automático, ya que lo que hay que hacer es introducir nuestros parámetros de entrada y salida de las operaciones en el programa adecuado. Una vez introducidos todos los dados, el software, en cuestión de segundos, nos dará los resultados.